אתה משתמש בדפדפן מיושן. יתכן והאתר הנוכחי יוצג באופן שגוי, כמו כן אתרים אחרים ברשת.
אנא שדרג את הדפדפן או השתמש בדפדפן חילופי.
אנא שדרג את הדפדפן או השתמש בדפדפן חילופי.
TA-25 SYSTEMS חזר לפעול כרגיל
- פותח הנושא אגורה
- פורסם בתאריך
- מצב
- הנושא נעול.
ברוך שובך,ניראה לי שנעלם הפורום
של האתר שלך , אני צודק? אפשר אולי להעלות דף עם תוצאות מעודכנות של השיטות,כרגע התוצאות נכונות ללפני שנה.
ברוך שובך,ניראה לי שנעלם הפורוםTA-25 SYSTEMS חזר לפעול כרגיל
של האתר שלך , אני צודק? אפשר אולי להעלות דף עם תוצאות מעודכנות של השיטות,כרגע התוצאות נכונות ללפני שנה.
שלום אגורה
לפי הכרותי את הסיסטם שלך ,הערכתי כי בגל הירידות האחרון הסיסטם יתן אתותי סרק ואכן נראה כי לפחות בשלושת האיתותים האחרונים כשל הסיסטם ברצף. ברור שבסיסטם מכני יש מקום לאיתותי סרק ובשורה התחתונה אתה מצביע על רווחיות הסיסטם [תארותית,שכן נקדות הכניסה והיציאה ברוב המקרים אינם ניתנות להשגה] אלה שנראה שיש מקום לשכלול ,אולי בתוספת סיסטם שבועי שמהווה פילטר מצויין לרעשים כדוגמת הפריצות העקרות בגל היורד הנוכחי. תבדוק ממוצע נע רגיל 8 יום על גרף שבועי ,נותן תוצאות מדהימות ולא "קנה" את פריצות שכשלו. מיסטר גרף "תקופה קשה לסיסטמים קצרים"
שלום אגורהTA-25 SYSTEMS חזר לפעול כרגיל
לפי הכרותי את הסיסטם שלך ,הערכתי כי בגל הירידות האחרון הסיסטם יתן אתותי סרק ואכן נראה כי לפחות בשלושת האיתותים האחרונים כשל הסיסטם ברצף. ברור שבסיסטם מכני יש מקום לאיתותי סרק ובשורה התחתונה אתה מצביע על רווחיות הסיסטם [תארותית,שכן נקדות הכניסה והיציאה ברוב המקרים אינם ניתנות להשגה] אלה שנראה שיש מקום לשכלול ,אולי בתוספת סיסטם שבועי שמהווה פילטר מצויין לרעשים כדוגמת הפריצות העקרות בגל היורד הנוכחי. תבדוק ממוצע נע רגיל 8 יום על גרף שבועי ,נותן תוצאות מדהימות ולא "קנה" את פריצות שכשלו. מיסטר גרף "תקופה קשה לסיסטמים קצרים"
ייי שלום
תוכל בבקשה לבצע בדיקה של ממוצע נע 8 יום על גרף שבועי לתקופה של שנתיים או שלוש שנים? האם אפשר לבדוק גם על שורט ? בתודה. מיסטר גרף.
ייי שלוםשלום אגורה
לפי הכרותי את הסיסטם שלך ,הערכתי כי בגל הירידות האחרון הסיסטם יתן אתותי סרק ואכן נראה כי לפחות בשלושת האיתותים האחרונים כשל הסיסטם ברצף. ברור שבסיסטם מכני יש מקום לאיתותי סרק ובשורה התחתונה אתה מצביע על רווחיות הסיסטם [תארותית,שכן נקדות הכניסה והיציאה ברוב המקרים אינם ניתנות להשגה] אלה שנראה שיש מקום לשכלול ,אולי בתוספת סיסטם שבועי שמהווה פילטר מצויין לרעשים כדוגמת הפריצות העקרות בגל היורד הנוכחי. תבדוק ממוצע נע רגיל 8 יום על גרף שבועי ,נותן תוצאות מדהימות ולא "קנה" את פריצות שכשלו. מיסטר גרף "תקופה קשה לסיסטמים קצרים"
תוכל בבקשה לבצע בדיקה של ממוצע נע 8 יום על גרף שבועי לתקופה של שנתיים או שלוש שנים? האם אפשר לבדוק גם על שורט ? בתודה. מיסטר גרף.
מסטר גרף שלום
אכן אין להסתמך על משהו מכני מכיוון שהנזק שהוא גורם יכול לעלות בתיק השקעות של מי שמנסה אותו(לדוגמא ברצף הכשלונות האחרונות)לכן יש לקחת כל מיני מתנדים קיימים ולשכלל אותם,אם מבחינת ימים ומספרים. ממוצע 10 ו20 שבועות אכן לא אכלו את העליות האחרונות כמו כן שים לב כי ממוצע 20 שבועות חתך מלמטה למעלה את ממוצע 10 שבועות,מה שלא ראינו זמן רב.
מסטר גרף שלוםייי שלום
תוכל בבקשה לבצע בדיקה של ממוצע נע 8 יום על גרף שבועי לתקופה של שנתיים או שלוש שנים? האם אפשר לבדוק גם על שורט ? בתודה. מיסטר גרף.
אכן אין להסתמך על משהו מכני מכיוון שהנזק שהוא גורם יכול לעלות בתיק השקעות של מי שמנסה אותו(לדוגמא ברצף הכשלונות האחרונות)לכן יש לקחת כל מיני מתנדים קיימים ולשכלל אותם,אם מבחינת ימים ומספרים. ממוצע 10 ו20 שבועות אכן לא אכלו את העליות האחרונות כמו כן שים לב כי ממוצע 20 שבועות חתך מלמטה למעלה את ממוצע 10 שבועות,מה שלא ראינו זמן רב.
אני חיב להודות שלא הבנתי את מה שאתה
מציע. אני יכול לשים ממוצע של 8 (או כל מספר אחר) תקופות (ימים/שבועות/חודשים) על גרף מאותו סוג,אנסה להבהיר עוד פעם:ממוצע של 8 ימים על גרף של נתונים יומיים ,לא על שבועיים,אם הגרף יהיה של נתונים שבועיים אז הממוצע יהיה של 8 שבועות,ישנם ניסיונות/היתחכמויות לשים אינדיקטור שמחושב על נתונים שבועיים על גרף יומי,אני לא בטוח שהתוצאות נכונות ולכן אינני נעזר בזה למרות שמדובר ב"פילטר" מועיל לדעתי. בהמשך להודעות מהשבוע שעבר הרצתי בדיקה על מספר רב של סיסטמים לתקופה ארוכה ,מ 1992 ,רק לונג וההוראות מבוצעות לפי שער הסגירה של היום שבו ניתן סימן קניה/מכירה,עמלות 0.2 קניה/מכירה (שיהיה,ידוע שניתן פחות), רוב הסיסטמים שנתנו תוצאה גבוהה היו קשורים לחצית ממוצעים,תוצאה בסביבות 170%. הסבר חשוב:מדובר על קניה לא בסכום קבוע וללא אופציות או פירמידות/הכפלות או כל פטנט אחר,אם מרוויחים אז הקניה הבאה תתבצע בסכום+הרווח.
אני חיב להודות שלא הבנתי את מה שאתהייי שלום
תוכל בבקשה לבצע בדיקה של ממוצע נע 8 יום על גרף שבועי לתקופה של שנתיים או שלוש שנים? האם אפשר לבדוק גם על שורט ? בתודה. מיסטר גרף.
מציע. אני יכול לשים ממוצע של 8 (או כל מספר אחר) תקופות (ימים/שבועות/חודשים) על גרף מאותו סוג,אנסה להבהיר עוד פעם:ממוצע של 8 ימים על גרף של נתונים יומיים ,לא על שבועיים,אם הגרף יהיה של נתונים שבועיים אז הממוצע יהיה של 8 שבועות,ישנם ניסיונות/היתחכמויות לשים אינדיקטור שמחושב על נתונים שבועיים על גרף יומי,אני לא בטוח שהתוצאות נכונות ולכן אינני נעזר בזה למרות שמדובר ב"פילטר" מועיל לדעתי. בהמשך להודעות מהשבוע שעבר הרצתי בדיקה על מספר רב של סיסטמים לתקופה ארוכה ,מ 1992 ,רק לונג וההוראות מבוצעות לפי שער הסגירה של היום שבו ניתן סימן קניה/מכירה,עמלות 0.2 קניה/מכירה (שיהיה,ידוע שניתן פחות), רוב הסיסטמים שנתנו תוצאה גבוהה היו קשורים לחצית ממוצעים,תוצאה בסביבות 170%. הסבר חשוב:מדובר על קניה לא בסכום קבוע וללא אופציות או פירמידות/הכפלות או כל פטנט אחר,אם מרוויחים אז הקניה הבאה תתבצע בסכום+הרווח.
הבהרה.
אני מתקן: בדיקה של ממוצע נע רגיל, 8 שבועות על גרף שבועי 3 שנים אחורה [או כמה שתרצה] על לונג. בתודה . מיסטר גרף.
הבהרה.אני חיב להודות שלא הבנתי את מה שאתה
מציע. אני יכול לשים ממוצע של 8 (או כל מספר אחר) תקופות (ימים/שבועות/חודשים) על גרף מאותו סוג,אנסה להבהיר עוד פעם:ממוצע של 8 ימים על גרף של נתונים יומיים ,לא על שבועיים,אם הגרף יהיה של נתונים שבועיים אז הממוצע יהיה של 8 שבועות,ישנם ניסיונות/היתחכמויות לשים אינדיקטור שמחושב על נתונים שבועיים על גרף יומי,אני לא בטוח שהתוצאות נכונות ולכן אינני נעזר בזה למרות שמדובר ב"פילטר" מועיל לדעתי. בהמשך להודעות מהשבוע שעבר הרצתי בדיקה על מספר רב של סיסטמים לתקופה ארוכה ,מ 1992 ,רק לונג וההוראות מבוצעות לפי שער הסגירה של היום שבו ניתן סימן קניה/מכירה,עמלות 0.2 קניה/מכירה (שיהיה,ידוע שניתן פחות), רוב הסיסטמים שנתנו תוצאה גבוהה היו קשורים לחצית ממוצעים,תוצאה בסביבות 170%. הסבר חשוב:מדובר על קניה לא בסכום קבוע וללא אופציות או פירמידות/הכפלות או כל פטנט אחר,אם מרוויחים אז הקניה הבאה תתבצע בסכום+הרווח.
אני מתקן: בדיקה של ממוצע נע רגיל, 8 שבועות על גרף שבועי 3 שנים אחורה [או כמה שתרצה] על לונג. בתודה . מיסטר גרף.
בדקתי על גרף שבועי,שערי סגירה
ביצוע באותו יום(במיקרה זה שבוע) שבו ניתן הסימן,רק לונג,בדיקה עבור 10 שנים בערך. תוצאות: 40% רווח (יותר מכלום),50 עיסקאות (עיסקה פרושה קניה ומכירה ), 14 היו ריווחיות,36 מפסידות,השיטה היפסידה חלק גדול מהרווח מתחילת 2001 . כאשר ניסיתי לבדוק גם עם עיסקאות שורט (הנחתי שהכניסה לשורט מתרחשת כאשר יוצאים מהלונג,שיטה סימטרית ,אין עדיפות לכיוון זה או אחר,לא מובן מאליו אבל כך בחרתי) התוצאה היתה מעבר להפסד של 10% . כרגע מבחינתי אין תחליף לחיתוך ממוצעים +העזרות ב PARABOLIC +MACD +אינדיקטור ללא שם דומה מאוד לאינדיקטור הלבן של אגורה TREND TRAILING , התאור שלו הופיעה ב S&C של 1998 אם אינני טועה. שיטה מכנית לחלוטין בישראל יכולה לחסל תיק כמו שכבר אמר כריש ,שינויי הכיוון מהירים מידי ואינם קשורים להתפתחויות כלכליות רק אלא גם למדיניות.
בדקתי על גרף שבועי,שערי סגירההבהרה.
אני מתקן: בדיקה של ממוצע נע רגיל, 8 שבועות על גרף שבועי 3 שנים אחורה [או כמה שתרצה] על לונג. בתודה . מיסטר גרף.
ביצוע באותו יום(במיקרה זה שבוע) שבו ניתן הסימן,רק לונג,בדיקה עבור 10 שנים בערך. תוצאות: 40% רווח (יותר מכלום),50 עיסקאות (עיסקה פרושה קניה ומכירה ), 14 היו ריווחיות,36 מפסידות,השיטה היפסידה חלק גדול מהרווח מתחילת 2001 . כאשר ניסיתי לבדוק גם עם עיסקאות שורט (הנחתי שהכניסה לשורט מתרחשת כאשר יוצאים מהלונג,שיטה סימטרית ,אין עדיפות לכיוון זה או אחר,לא מובן מאליו אבל כך בחרתי) התוצאה היתה מעבר להפסד של 10% . כרגע מבחינתי אין תחליף לחיתוך ממוצעים +העזרות ב PARABOLIC +MACD +אינדיקטור ללא שם דומה מאוד לאינדיקטור הלבן של אגורה TREND TRAILING , התאור שלו הופיעה ב S&C של 1998 אם אינני טועה. שיטה מכנית לחלוטין בישראל יכולה לחסל תיק כמו שכבר אמר כריש ,שינויי הכיוון מהירים מידי ואינם קשורים להתפתחויות כלכליות רק אלא גם למדיניות.
תודה רבה לך
על הבדיקה. אם כך לפי נסיונך ,איזה ממוצעים נותנים תוצאות טובות[170%?] ביותר ועל איזה גרף [יומי,שבועי]. בתודה מראש. מיסטר גרף.
תודה רבה לךבדקתי על גרף שבועי,שערי סגירה
ביצוע באותו יום(במיקרה זה שבוע) שבו ניתן הסימן,רק לונג,בדיקה עבור 10 שנים בערך. תוצאות: 40% רווח (יותר מכלום),50 עיסקאות (עיסקה פרושה קניה ומכירה ), 14 היו ריווחיות,36 מפסידות,השיטה היפסידה חלק גדול מהרווח מתחילת 2001 . כאשר ניסיתי לבדוק גם עם עיסקאות שורט (הנחתי שהכניסה לשורט מתרחשת כאשר יוצאים מהלונג,שיטה סימטרית ,אין עדיפות לכיוון זה או אחר,לא מובן מאליו אבל כך בחרתי) התוצאה היתה מעבר להפסד של 10% . כרגע מבחינתי אין תחליף לחיתוך ממוצעים +העזרות ב PARABOLIC +MACD +אינדיקטור ללא שם דומה מאוד לאינדיקטור הלבן של אגורה TREND TRAILING , התאור שלו הופיעה ב S&C של 1998 אם אינני טועה. שיטה מכנית לחלוטין בישראל יכולה לחסל תיק כמו שכבר אמר כריש ,שינויי הכיוון מהירים מידי ואינם קשורים להתפתחויות כלכליות רק אלא גם למדיניות.
על הבדיקה. אם כך לפי נסיונך ,איזה ממוצעים נותנים תוצאות טובות[170%?] ביותר ועל איזה גרף [יומי,שבועי]. בתודה מראש. מיסטר גרף.
טוב בדקתי שוב,את כל השיטות על שבועי
ולא על יומי ולהפתעתי מצאתי תוצאות טובות יותר מאשר על היומי, מספר שיטות נתנו תוצאות מעל 240% ,גם כאן שיטות ממוצעים נתנו תוצאות טובות מאוד,אבל גם שיטת סטוכאסטיקס אחת שהצליחה מאוד,קונה ומוכרת בחציה של 20/80 . סיכום עבור שיטת DEMA : רק לונג (עדיין לא בדקתי עם שורט),חיתוך של שני ממוצעי DEMA תנאי כניסה ויציאה סימטרים,תוצאה 256% ,תקופה מ 1992.החיתוך היה בין ממוצע של 7 ימים ל 10 ,גם ל 12 יצאה תוצאה טובה,לא רצוי לבחור את התוצאה הטובה ביותר. DEMA הוא סוג של ממוצע ,מעיין ממוצע על הממוצע נותן תוצאה מוחלקת ועם פיגור קטן יותר,לפחות כך טוענים,קימים גם: TEMA ,TRIANGULAR ,TILLSON לצורך הענין DEMA מספיק. שיטת הסטוכאסטיקס נותנת איתות כניסה יפה מאוד ,יותר זריז מהממוצעים, אולי אחפש שילוב בין הקניה ממנה ואיתות יציאה משיטה אחרת,צריך עדיין לבדוק,הבעיה היא שכל פעם שאני משנה הגדרות (למשל לכלול גם שורט) אז תוצאות מבדיקות קודמות הולכות לאיבוד. כאמור הכל על נתונים שבועיים,בשתי השיטות לא היו הפסדים כבדים מידי לאורך התקופה,בדרך כלל לא יותר מ 10% ,פעם אחת 20% ,יתכן שיש צורך בסטופלוס,אני פשוט הופתעתי מהעובדה שהתוצאות טובות יותר מאשר על נתונים יומיים. אינני יודע עם איזה תוכנה אתה עובד ,אולי אקסל,אם תרצה אוכל לנסות לחפש את הנוסחא לDEMA עבור אקסל.
טוב בדקתי שוב,את כל השיטות על שבועיתודה רבה לך
על הבדיקה. אם כך לפי נסיונך ,איזה ממוצעים נותנים תוצאות טובות[170%?] ביותר ועל איזה גרף [יומי,שבועי]. בתודה מראש. מיסטר גרף.
ולא על יומי ולהפתעתי מצאתי תוצאות טובות יותר מאשר על היומי, מספר שיטות נתנו תוצאות מעל 240% ,גם כאן שיטות ממוצעים נתנו תוצאות טובות מאוד,אבל גם שיטת סטוכאסטיקס אחת שהצליחה מאוד,קונה ומוכרת בחציה של 20/80 . סיכום עבור שיטת DEMA : רק לונג (עדיין לא בדקתי עם שורט),חיתוך של שני ממוצעי DEMA תנאי כניסה ויציאה סימטרים,תוצאה 256% ,תקופה מ 1992.החיתוך היה בין ממוצע של 7 ימים ל 10 ,גם ל 12 יצאה תוצאה טובה,לא רצוי לבחור את התוצאה הטובה ביותר. DEMA הוא סוג של ממוצע ,מעיין ממוצע על הממוצע נותן תוצאה מוחלקת ועם פיגור קטן יותר,לפחות כך טוענים,קימים גם: TEMA ,TRIANGULAR ,TILLSON לצורך הענין DEMA מספיק. שיטת הסטוכאסטיקס נותנת איתות כניסה יפה מאוד ,יותר זריז מהממוצעים, אולי אחפש שילוב בין הקניה ממנה ואיתות יציאה משיטה אחרת,צריך עדיין לבדוק,הבעיה היא שכל פעם שאני משנה הגדרות (למשל לכלול גם שורט) אז תוצאות מבדיקות קודמות הולכות לאיבוד. כאמור הכל על נתונים שבועיים,בשתי השיטות לא היו הפסדים כבדים מידי לאורך התקופה,בדרך כלל לא יותר מ 10% ,פעם אחת 20% ,יתכן שיש צורך בסטופלוס,אני פשוט הופתעתי מהעובדה שהתוצאות טובות יותר מאשר על נתונים יומיים. אינני יודע עם איזה תוכנה אתה עובד ,אולי אקסל,אם תרצה אוכל לנסות לחפש את הנוסחא לDEMA עבור אקסל.
ייי
שוב, הרבה תודה לך. אני עובד עם בורסה גרף. האם אתה מדבר על ממוצע יומי בגרף שבועי? תוצאות הבדיקה לגבי ממוצע 8 בגרף שבועי קצת איכזבה אותי שכן בידי נתונים אחרים [חשבתי בלי תוכנה]. יתכן שמדובר בממוצע 8 יומי על גרף שבועי? בכל מקרה אותי לא מפתיע שהשבועי עדיף על היומי שכן מדובר בפילטר מצויין להרבה איתותי סרק. לגבי מתנד סטוקטיק בגף שבועי ,מבדקתי גם מצוין אבל חשוב על כמה ימים? אצלי 8 יום נתן תוצאות טובות. מיסטר גרף.
יייטוב בדקתי שוב,את כל השיטות על שבועי
ולא על יומי ולהפתעתי מצאתי תוצאות טובות יותר מאשר על היומי, מספר שיטות נתנו תוצאות מעל 240% ,גם כאן שיטות ממוצעים נתנו תוצאות טובות מאוד,אבל גם שיטת סטוכאסטיקס אחת שהצליחה מאוד,קונה ומוכרת בחציה של 20/80 . סיכום עבור שיטת DEMA : רק לונג (עדיין לא בדקתי עם שורט),חיתוך של שני ממוצעי DEMA תנאי כניסה ויציאה סימטרים,תוצאה 256% ,תקופה מ 1992.החיתוך היה בין ממוצע של 7 ימים ל 10 ,גם ל 12 יצאה תוצאה טובה,לא רצוי לבחור את התוצאה הטובה ביותר. DEMA הוא סוג של ממוצע ,מעיין ממוצע על הממוצע נותן תוצאה מוחלקת ועם פיגור קטן יותר,לפחות כך טוענים,קימים גם: TEMA ,TRIANGULAR ,TILLSON לצורך הענין DEMA מספיק. שיטת הסטוכאסטיקס נותנת איתות כניסה יפה מאוד ,יותר זריז מהממוצעים, אולי אחפש שילוב בין הקניה ממנה ואיתות יציאה משיטה אחרת,צריך עדיין לבדוק,הבעיה היא שכל פעם שאני משנה הגדרות (למשל לכלול גם שורט) אז תוצאות מבדיקות קודמות הולכות לאיבוד. כאמור הכל על נתונים שבועיים,בשתי השיטות לא היו הפסדים כבדים מידי לאורך התקופה,בדרך כלל לא יותר מ 10% ,פעם אחת 20% ,יתכן שיש צורך בסטופלוס,אני פשוט הופתעתי מהעובדה שהתוצאות טובות יותר מאשר על נתונים יומיים. אינני יודע עם איזה תוכנה אתה עובד ,אולי אקסל,אם תרצה אוכל לנסות לחפש את הנוסחא לDEMA עבור אקסל.
שוב, הרבה תודה לך. אני עובד עם בורסה גרף. האם אתה מדבר על ממוצע יומי בגרף שבועי? תוצאות הבדיקה לגבי ממוצע 8 בגרף שבועי קצת איכזבה אותי שכן בידי נתונים אחרים [חשבתי בלי תוכנה]. יתכן שמדובר בממוצע 8 יומי על גרף שבועי? בכל מקרה אותי לא מפתיע שהשבועי עדיף על היומי שכן מדובר בפילטר מצויין להרבה איתותי סרק. לגבי מתנד סטוקטיק בגף שבועי ,מבדקתי גם מצוין אבל חשוב על כמה ימים? אצלי 8 יום נתן תוצאות טובות. מיסטר גרף.
אינני יכול לשים/לבדוק ממוצע יומי על
גרף שבועי,ישנם ניסיונות כאלו אבל כרגע אינני בטוח שזה עובד(מבחינת התוכנה),אני הרצתי בדיקה על גרף שבועי ולכן מדובר על תקופות של שבועות ולא על ימים,החיתוך הוא של DEMA של 7 שבועות עם 10-12 שבועות,התוצאות מפתיעות לטובה. עשיתי לפני זה בדיקה לפי בקשתך של חיתוך של שער סגירה עם ממוצע של 8 שבועות ,התוצאה היתה חלשה. לגבי הסטוקאסטי אתן פרטים מחר גם הוא היה של תקופה שבועית המספרים היו 3,5 אם אינני טועה ,אבדוק מחר. אני חוזר ומדגיש :אינני יכול לבדוק מתנד יומי על גרף שבועי או להפך. עכשיו הרצתי גם בדיקה של לונג+שורט ,קיבלתי תוצאות בין 400-500 % שיטה אחת אפילו נתנה 600% . רצוי לציין שהשיטות הללו מאפשרות לתוכנה לבדוק טווח מספרים כלומר כאשר התוכנה בודקת חיתוך ממוצעים היא בודקת חיתוך של ממוצעים לתקופות שונות (לפי טווח המספרים שציינתי),לאחר שהיא מחליטה ש 7 ו 12 למשל הם הטובים ביותר אני מוודא שהתוצאה אינה יוצאת דופן באיכותה וגם מספרים קרובים משיגים תוצאה באיכות דומה. זהו להיום.
אינני יכול לשים/לבדוק ממוצע יומי עלייי
שוב, הרבה תודה לך. אני עובד עם בורסה גרף. האם אתה מדבר על ממוצע יומי בגרף שבועי? תוצאות הבדיקה לגבי ממוצע 8 בגרף שבועי קצת איכזבה אותי שכן בידי נתונים אחרים [חשבתי בלי תוכנה]. יתכן שמדובר בממוצע 8 יומי על גרף שבועי? בכל מקרה אותי לא מפתיע שהשבועי עדיף על היומי שכן מדובר בפילטר מצויין להרבה איתותי סרק. לגבי מתנד סטוקטיק בגף שבועי ,מבדקתי גם מצוין אבל חשוב על כמה ימים? אצלי 8 יום נתן תוצאות טובות. מיסטר גרף.
גרף שבועי,ישנם ניסיונות כאלו אבל כרגע אינני בטוח שזה עובד(מבחינת התוכנה),אני הרצתי בדיקה על גרף שבועי ולכן מדובר על תקופות של שבועות ולא על ימים,החיתוך הוא של DEMA של 7 שבועות עם 10-12 שבועות,התוצאות מפתיעות לטובה. עשיתי לפני זה בדיקה לפי בקשתך של חיתוך של שער סגירה עם ממוצע של 8 שבועות ,התוצאה היתה חלשה. לגבי הסטוקאסטי אתן פרטים מחר גם הוא היה של תקופה שבועית המספרים היו 3,5 אם אינני טועה ,אבדוק מחר. אני חוזר ומדגיש :אינני יכול לבדוק מתנד יומי על גרף שבועי או להפך. עכשיו הרצתי גם בדיקה של לונג+שורט ,קיבלתי תוצאות בין 400-500 % שיטה אחת אפילו נתנה 600% . רצוי לציין שהשיטות הללו מאפשרות לתוכנה לבדוק טווח מספרים כלומר כאשר התוכנה בודקת חיתוך ממוצעים היא בודקת חיתוך של ממוצעים לתקופות שונות (לפי טווח המספרים שציינתי),לאחר שהיא מחליטה ש 7 ו 12 למשל הם הטובים ביותר אני מוודא שהתוצאה אינה יוצאת דופן באיכותה וגם מספרים קרובים משיגים תוצאה באיכות דומה. זהו להיום.
ייי
1. נודה אם תוסיף לנו תוצאות מפורטות יותר כגון: יחס רווחים/הפסדים, רווח ממוצע והפסד ממוצע, הפסד מקסימלי ומספר מקסימלי של טריידים הפסדיים. שני האחרונים מאוד חשובים מאחר שהם אלה שיכולים לערער את האמון בשיטה. 2. הצעותי לשיפור השיטה: א. עבודה עם סטופ - כדאי לבדוק בייחוד עם יש הפסד ממוצע גבוה, או שהתקבל הפסד מקסימאלי גבוה שקיזז רווחים משמעותיים. ב. נסיון למצוא מאפיינים שחזרו על עצמם כטריידים ההפסדיים בעזרת כלים טכניים אחרים. כלומר לנסות למפות את הכשלונות ואולי להימנע מהם. 3. לדעתי שילוב של כלי נוסף ייצור שיטה עדיפה והשילוב העדיף הוא בין MACDלבין RSI. 4. באיזו תוכנה אתה משתמש ?
יייאינני יכול לשים/לבדוק ממוצע יומי על
גרף שבועי,ישנם ניסיונות כאלו אבל כרגע אינני בטוח שזה עובד(מבחינת התוכנה),אני הרצתי בדיקה על גרף שבועי ולכן מדובר על תקופות של שבועות ולא על ימים,החיתוך הוא של DEMA של 7 שבועות עם 10-12 שבועות,התוצאות מפתיעות לטובה. עשיתי לפני זה בדיקה לפי בקשתך של חיתוך של שער סגירה עם ממוצע של 8 שבועות ,התוצאה היתה חלשה. לגבי הסטוקאסטי אתן פרטים מחר גם הוא היה של תקופה שבועית המספרים היו 3,5 אם אינני טועה ,אבדוק מחר. אני חוזר ומדגיש :אינני יכול לבדוק מתנד יומי על גרף שבועי או להפך. עכשיו הרצתי גם בדיקה של לונג+שורט ,קיבלתי תוצאות בין 400-500 % שיטה אחת אפילו נתנה 600% . רצוי לציין שהשיטות הללו מאפשרות לתוכנה לבדוק טווח מספרים כלומר כאשר התוכנה בודקת חיתוך ממוצעים היא בודקת חיתוך של ממוצעים לתקופות שונות (לפי טווח המספרים שציינתי),לאחר שהיא מחליטה ש 7 ו 12 למשל הם הטובים ביותר אני מוודא שהתוצאה אינה יוצאת דופן באיכותה וגם מספרים קרובים משיגים תוצאה באיכות דומה. זהו להיום.
1. נודה אם תוסיף לנו תוצאות מפורטות יותר כגון: יחס רווחים/הפסדים, רווח ממוצע והפסד ממוצע, הפסד מקסימלי ומספר מקסימלי של טריידים הפסדיים. שני האחרונים מאוד חשובים מאחר שהם אלה שיכולים לערער את האמון בשיטה. 2. הצעותי לשיפור השיטה: א. עבודה עם סטופ - כדאי לבדוק בייחוד עם יש הפסד ממוצע גבוה, או שהתקבל הפסד מקסימאלי גבוה שקיזז רווחים משמעותיים. ב. נסיון למצוא מאפיינים שחזרו על עצמם כטריידים ההפסדיים בעזרת כלים טכניים אחרים. כלומר לנסות למפות את הכשלונות ואולי להימנע מהם. 3. לדעתי שילוב של כלי נוסף ייצור שיטה עדיפה והשילוב העדיף הוא בין MACDלבין RSI. 4. באיזו תוכנה אתה משתמש ?
סיסטם מבט שבועי מעוף
הסיסטם השבועי כמובן מסנן כניסות סרק אבל כמובן מוריד מהרווחיות. לא לשכוח שסיסטם שבועי יכול גם להעלות סיכון במקרים מסויימים כניסה מאוחרת לשוק יכולה גם לתת יציאה מאוחרת עקב השיטה השבועית . סיסטם מבט נותן רווחיות נאה גם במסחר השבועי אבל כמובן שהוא לא תופס כל גל כמו היומי. ניתוח זה לא מהווה המלצת מסחר
סיסטם מבט שבועי מעוףאינני יכול לשים/לבדוק ממוצע יומי על
גרף שבועי,ישנם ניסיונות כאלו אבל כרגע אינני בטוח שזה עובד(מבחינת התוכנה),אני הרצתי בדיקה על גרף שבועי ולכן מדובר על תקופות של שבועות ולא על ימים,החיתוך הוא של DEMA של 7 שבועות עם 10-12 שבועות,התוצאות מפתיעות לטובה. עשיתי לפני זה בדיקה לפי בקשתך של חיתוך של שער סגירה עם ממוצע של 8 שבועות ,התוצאה היתה חלשה. לגבי הסטוקאסטי אתן פרטים מחר גם הוא היה של תקופה שבועית המספרים היו 3,5 אם אינני טועה ,אבדוק מחר. אני חוזר ומדגיש :אינני יכול לבדוק מתנד יומי על גרף שבועי או להפך. עכשיו הרצתי גם בדיקה של לונג+שורט ,קיבלתי תוצאות בין 400-500 % שיטה אחת אפילו נתנה 600% . רצוי לציין שהשיטות הללו מאפשרות לתוכנה לבדוק טווח מספרים כלומר כאשר התוכנה בודקת חיתוך ממוצעים היא בודקת חיתוך של ממוצעים לתקופות שונות (לפי טווח המספרים שציינתי),לאחר שהיא מחליטה ש 7 ו 12 למשל הם הטובים ביותר אני מוודא שהתוצאה אינה יוצאת דופן באיכותה וגם מספרים קרובים משיגים תוצאה באיכות דומה. זהו להיום.
הסיסטם השבועי כמובן מסנן כניסות סרק אבל כמובן מוריד מהרווחיות. לא לשכוח שסיסטם שבועי יכול גם להעלות סיכון במקרים מסויימים כניסה מאוחרת לשוק יכולה גם לתת יציאה מאוחרת עקב השיטה השבועית . סיסטם מבט נותן רווחיות נאה גם במסחר השבועי אבל כמובן שהוא לא תופס כל גל כמו היומי. ניתוח זה לא מהווה המלצת מסחר
מי אמר שצריכים לתפוס כל גל
אם יש לך סיסטם שנותן לך 80% הצלחה. שלושה גלים בשנה של מהלכים של מינימום עשרה אחוזים.זה אומר מרווח שהופך מ 200 ל 1000 אם בכל מהלך כזה תשקיע במרווח 3-5% מהתיק שלך תוכל להשיג תשואות דימיוניות במשך השנים .וזאת הדרך היחידה לעשות כסף באופציות רבותי קצת פעולות בעלות מרכיב סיכוי גבוה
מי אמר שצריכים לתפוס כל גלסיסטם מבט שבועי מעוף
הסיסטם השבועי כמובן מסנן כניסות סרק אבל כמובן מוריד מהרווחיות. לא לשכוח שסיסטם שבועי יכול גם להעלות סיכון במקרים מסויימים כניסה מאוחרת לשוק יכולה גם לתת יציאה מאוחרת עקב השיטה השבועית . סיסטם מבט נותן רווחיות נאה גם במסחר השבועי אבל כמובן שהוא לא תופס כל גל כמו היומי. ניתוח זה לא מהווה המלצת מסחר
אם יש לך סיסטם שנותן לך 80% הצלחה. שלושה גלים בשנה של מהלכים של מינימום עשרה אחוזים.זה אומר מרווח שהופך מ 200 ל 1000 אם בכל מהלך כזה תשקיע במרווח 3-5% מהתיק שלך תוכל להשיג תשואות דימיוניות במשך השנים .וזאת הדרך היחידה לעשות כסף באופציות רבותי קצת פעולות בעלות מרכיב סיכוי גבוה
סיסטמים
כשבונים סיסטם, חשוב לזכור, שבעוד שאנחנו מנתחים הסטוריה, המטרה הסופית של הסיסטם תהיה צפי העתיד. חשוב להמנע מאופטימיזציית יתר של הסיסטם. סיסטם מוכשר לא יהיה זה שהביא את התוצאות הטובות ביותר מה-Backtesting. אלא זה שלאחר בנייתו הניב לאורך זמן טריידים טובים, ותוצאות טובות, וזה הרי מה שחשוב. אני עובד הרבה עם סיסטמים. ואני יכול לומר לכם, שהדבר הראשון בחשיבותו, כשאני מתכנן סיסטם הוא קונספט המסחר שאני מעוניין להטמיע בתוך הסיסטם, וזה חשוב הרבה יותר מלבצע אופטימזיציית יתר על נתוני העבר, שבדר"כ תניב תוצאות חלשות בעתיד. תזכרו, אחרי שמשרד אדריכלים בונה דגם מיניאטורי של בנין, הוא גם צריך לעמוד על תילו, ואין בנין שיעמוד ללא יסודות חזקים.
סיסטמיםסיסטם מבט שבועי מעוף
הסיסטם השבועי כמובן מסנן כניסות סרק אבל כמובן מוריד מהרווחיות. לא לשכוח שסיסטם שבועי יכול גם להעלות סיכון במקרים מסויימים כניסה מאוחרת לשוק יכולה גם לתת יציאה מאוחרת עקב השיטה השבועית . סיסטם מבט נותן רווחיות נאה גם במסחר השבועי אבל כמובן שהוא לא תופס כל גל כמו היומי. ניתוח זה לא מהווה המלצת מסחר
כשבונים סיסטם, חשוב לזכור, שבעוד שאנחנו מנתחים הסטוריה, המטרה הסופית של הסיסטם תהיה צפי העתיד. חשוב להמנע מאופטימיזציית יתר של הסיסטם. סיסטם מוכשר לא יהיה זה שהביא את התוצאות הטובות ביותר מה-Backtesting. אלא זה שלאחר בנייתו הניב לאורך זמן טריידים טובים, ותוצאות טובות, וזה הרי מה שחשוב. אני עובד הרבה עם סיסטמים. ואני יכול לומר לכם, שהדבר הראשון בחשיבותו, כשאני מתכנן סיסטם הוא קונספט המסחר שאני מעוניין להטמיע בתוך הסיסטם, וזה חשוב הרבה יותר מלבצע אופטימזיציית יתר על נתוני העבר, שבדר"כ תניב תוצאות חלשות בעתיד. תזכרו, אחרי שמשרד אדריכלים בונה דגם מיניאטורי של בנין, הוא גם צריך לעמוד על תילו, ואין בנין שיעמוד ללא יסודות חזקים.
- מצב
- הנושא נעול.
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.